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第三問為什么用資產(chǎn)組合風險收益率，而不用市場風險收益率，資本資產(chǎn)定價模型用的是市場風險收益率
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你好！因為第三問，它問的就是投資的資產(chǎn)組合的收益率啊。
2022 04/26 15:38
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資本資產(chǎn)定價模型中Rm-Rf是市場風險溢價，β*(Rm-Rf)是風險溢價，那風險收益率是哪一個
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資本市場線中考慮無風險資產(chǎn)時與所有風險資產(chǎn)組合的切點的所有組合，這個切點是m，請問這個切點表示的市場均衡點是唯一有效的風險資產(chǎn)組合，那么對應的縱坐標Rm表示的是風險資產(chǎn)組合的預期收益率也就是市場組合的預期收益率減掉無風險收益率，就是風險資產(chǎn)組合的風險收益率？
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、某項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風險收益率上升了5％，則該項資產(chǎn)風險收益率將上升（ ）。
0.05
0.02
0.08
0.04老師請教這道題
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啥叫市場組合的風險收益率？
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財管：資本市場線的斜截式方程翻譯過來是
有效組合收益率＝無風險收益率?市場組合風險收益率
再細分一下：
有效組合收益率＝無風險收益率?（市場組合收益率-無風險收益率）/無風險標準差×市場組合標準差
對嗎？
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