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怎么不算趙某對資產(chǎn)組合的期望收益率，不是期望收益率越高越厭惡風(fēng)險嗎？
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高風(fēng)險，高收益就是風(fēng)險和收益對等的原則，如果說他的期望收益率越高，那么他能夠接受風(fēng)險的那個程度就越高。
2022 03/15 23:27
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。
為實現(xiàn)期望的收益率。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？
判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。 老師能解析一下這題嗎
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%, 標(biāo)準(zhǔn)差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70%。要求：(1）計算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率；(2）判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大？
(3）為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低
比例是多少？
(4）判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。
說出詳細(xì)計算過程和答案
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%, 標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%, 資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%, 標(biāo)準(zhǔn)離差率為1.2 , 投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中， 張某期望的最低收益率為16%, 趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。
要求：
(1)計算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率；
(2)判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大；
(3)為實現(xiàn)期望的收益率。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？
(4)判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險， 并說明理由。
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