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問(wèn)題已解決
利用套期保值原理，計(jì)算套期保值比率和每份看漲期權(quán)的價(jià)值。
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后邊是除了的。您看這個(gè)計(jì)算式：(46×0.4-0)/（1＋0.8％）
2022 06/14 15:25
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老師，利用套期保值原理計(jì)算出來(lái)的期權(quán)價(jià)值為什么說(shuō)是看漲期權(quán)的價(jià)值？不是期權(quán)的價(jià)值么？
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老師，請(qǐng)問(wèn)從看漲期權(quán)價(jià)值，怎么推到看跌期權(quán)價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)中性原理或套期保值原理不都是對(duì)歐式看漲期權(quán)嗎？
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套期保值原理和風(fēng)險(xiǎn)中性原理考試都是考看漲期權(quán)？
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財(cái)管期權(quán)價(jià)值評(píng)估章節(jié)，這個(gè)套期保值比率的計(jì)算在計(jì)算股價(jià)上行和下行時(shí)的期權(quán)到期價(jià)值時(shí)都是以買(mǎi)入看漲期權(quán)為基礎(chǔ)計(jì)算的嘛？老師看這題說(shuō)出售一份股票股票的看漲期權(quán)，這樣按出售方計(jì)算的話套期保值比率就是負(fù)的。
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股權(quán)價(jià)值 套期保值 復(fù)制原理
借款買(mǎi)股出看漲期權(quán) 凈損益=借款額+期權(quán)費(fèi)用
是嘛
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