你好，你看下概念，這個原理就是基于這個假設(shè)的，套期保值原理是無論到期日股票價格是多少，只要股票與買入的看漲期權(quán)的配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險完全對沖，鎖定組合的現(xiàn)金流量，即到期日股價上行時的現(xiàn)金流量等于股價下行時的現(xiàn)金流量