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ABC為啥是錯的 具體糾正過程
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投資組合的方差＝資產(chǎn)1的方差＊資產(chǎn)1的權(quán)重的平方＋2＊資產(chǎn)1的標準差＊資產(chǎn)1的權(quán)重＊資產(chǎn)2的標準差＊資產(chǎn)2的權(quán)重＊二者相關(guān)系數(shù)＋資產(chǎn)2的方差＊資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標準差就是方差在開方 除非這兩者的相關(guān)系數(shù)等于1占比都是50%
2024 08/27 23:12
雪兒老師 
2024 08/27 23:15
不然不可能是加權(quán)平均 標準差率等于標準差/預期收益率 因為標準差不可能是加權(quán)平均值，所以標準差率也不能是加權(quán)平均
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