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請問兩項資產(chǎn)構成一項投資組合中，是不是只有兩項資產(chǎn)的相關系數(shù)＝-1時，投資組合的方差或標準差才有可能＝0呢
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您好，是的，如果相關系數(shù)為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
2024 04/14 23:01
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現(xiàn)在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（?。?A、相關系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數(shù)
B、相關系數(shù)＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數(shù)
C、相關系數(shù)＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半
D、相關系數(shù)小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數(shù)
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為什么相關系數(shù)等于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標準差等于各單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)，相關系數(shù)小于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標準差小于各單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)
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老師，當兩項投資的相關系數(shù)等于1且投資比例相等的情況下，投資組合的標準差怎么
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8.構成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ABCD）。
A.如果相關系數(shù)為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關系數(shù)為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關系數(shù)為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
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老師好，為什么相關系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)，投資組合最低的標準差一定低于最低的單項資產(chǎn)的最低標準差？
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