你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關系數(shù)越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差。我是不是可以認為當相關系數(shù)是負相關，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，當相關系數(shù)是正相關但小于1，投資組合的標準差一定介于投資組合最低單項資產(chǎn)和最高單項資產(chǎn)的標準差之間？謝謝老師。