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相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，所以，選項(xiàng)D錯誤。老師，怎么理解這個(gè)D錯誤
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就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，你確定不了最低的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@兩個(gè)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個(gè)D的結(jié)論是錯誤的。
2022 03/02 21:51
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