00:10:00
問題已解決
6.面值為100、到期日為6個月、12個月和18個月的零息債券價格分別為98、96和93.5。一個8%的兩年期債券的價格是107。使用bootstrap方法找出兩年的貼現(xiàn)因子和即期匯率。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好，會計問僅幫助大家解決財會問題；學(xué)習(xí)賬號，權(quán)限或其他問題，可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
2022 09/18 23:17
閱讀 225 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 225
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
一只兩年期債券的票面利率是6%，面值為1000美元，每半年付息一次，到期收益率為6%，那么該債券價格為多少
161 -
零息債券面值為1000元，3年期，發(fā)行時市場利率為6%，請問該債券的發(fā)行價格應(yīng)為多少？
233
-
某面值100元，劵息利率為5%的3年期債券，每6個月付息一次，現(xiàn)在的市場利率為8%，計算該債券久期
220
-
某面值為100元，券息利率為5%的3年期債券，每6個月付息一次，現(xiàn)在市場利率為8%，計算該債券久期
237
-
某債券的票面利率為6%，面值為1000元，距離到期日還有三年，如果年貼現(xiàn)率為10%，問債券當(dāng)前的合理價格為多少？
220
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
