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套期保值原理HS＝B+C的投資組合是怎樣的
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構造一個股票和借款的適當組合，使得無論股價如何變動，投資組合的損益都與期權相同，那么，創(chuàng)建該投資組合的成本就是期權的價值。
計算公式
期權價值Co=H×So-借款數(shù)額B
套期保值率H=期權價值變化/股權價值變化=(Cu-Cd）/（Su-Sd）
借款數(shù)額B=(H×Sd-Cd)/(1+r)
2022 08/12 14:02
84784969 
2022 08/12 14:53
比如說算出來h等于0.8，S等于12應該構建怎樣的投資組合
李達老師 
2022 08/12 16:14
還是要從原始原理理解，數(shù)據(jù)也沒辦法解釋
84784969
2022 08/12 16:22
考試的時候會問你，讓你構建一個投資組合買多少股借款期權
李達老師
2022 08/12 18:44
還要有其他條件才可以計算
李達老師
2022 08/12 18:44
可以找個具體例子看看
84784969
2022 08/12 18:45
只是構建一個，不是說唯一答案
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