00:10:00
問題已解決
老師，請問這句怎么理解呢？計算該投資組合預(yù)期收益率，不是三種股票預(yù)期收益率相加嗎？15%+12%10%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員你好，不是三種股票預(yù)期收益率相加，是按照權(quán)重加權(quán)平均
2022 04/26 22:28
閱讀 106 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 106
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
由于組合的預(yù)期收益率低于組合的預(yù)期報酬率……12.75%是必要報酬率，那么預(yù)期收益率是不是10.6%？
793 -
【多選題】甲證券的預(yù)期收益率為 12%，收益率的標準差為10%，乙證券的預(yù)期收益率為 20%,收益率的標準差為 15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有(。
A.組合的預(yù)期收益率不高于 20%
B.組合預(yù)期收益率標準差可能為0
C.組合的預(yù)期收益率不低于 12%
D.組合預(yù)期收益率標準差不超過 15%
老師，這道題怎么分析？我不理解。
36
-
A證券的預(yù)期收益率為10%，標準差是12%，B證券的預(yù)期收益率是18%，標準差20%，AB證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差怎么求
1327
-
必要收益率是投資組合項目的期望收益率嗎？因為實際項目組合的預(yù)期收益率10.6%，所以不值得投資？
807
-
3、（15分）A：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%。問：（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？（2）該證券組合的風(fēng)險收益率是多少？（3）該證券組合的收益率是多少？B如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：（1）市場風(fēng)險收益率為多少？（2）如果某一投資計劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
241
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
