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【多選題】甲證券的預期收益率為 12%，收益率的標準差為10%，乙證券的預期收益率為 20%,收益率的標準差為 15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有(。 A.組合的預期收益率不高于 20% B.組合預期收益率標準差可能為0 C.組合的預期收益率不低于 12% D.組合預期收益率標準差不超過 15% 老師，這道題怎么分析？我不理解。
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先抓核心：組合預期收益率是甲乙收益率的加權(quán)平均（權(quán)重≥0），標準差受相關(guān)系數(shù)（0.2，非完全負相關(guān)）影響有分散效應。
選項分析：
A 對：乙收益率 20% 最高，全投乙時組合收益率 = 20%，不會更高；
B 錯：相關(guān)系數(shù)≠-1，無法完全抵消風險，標準差不可能為 0；
C 對：甲收益率 12% 最低，全投甲時組合收益率 = 12%，不會更低；
D 對：乙標準差 15% 最高，非完全正相關(guān)有分散效應，組合標準差≤15%。
答案：ACD
08/29 10:28
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