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為啥不直接比標(biāo)準(zhǔn)離差，還要再繼續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)離差除以期望值
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標(biāo)準(zhǔn)離差是絕對數(shù)，只適用于期望值相同的決策方案風(fēng)險程度的比較
題中期望值不用 需要用收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率
2021 03/20 14:34
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，發(fā)映隨機(jī)變量案敢程度的指標(biāo)有0
A，期望值
b平均差
C，方差
D，標(biāo)準(zhǔn)離差
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老師，就是這個第十題，它那個C選項，組合的變異系數(shù)怎么算呢？它等于標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，但是這個標(biāo)準(zhǔn)差它不就等于組合加權(quán)平均的一個標(biāo)準(zhǔn)差嘛，而期望值它也是加權(quán)平均得出的期望，所以變異系數(shù)不可以加權(quán)平均呢
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老師，我想問一下，這個第十題的C選項就是組合的這種變異系數(shù)是不是求不出來的？
是不是求出組合的標(biāo)準(zhǔn)差和期望值，你直接用組合的標(biāo)準(zhǔn)差除以組合的期望值，它就是組合的變異系數(shù)呢
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老師為啥求標(biāo)準(zhǔn)差最后要除以三啊
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老師這個各概率下A.B兩證券離差乘積這怎么算呢？
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