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老師這個各概率下A.B兩證券離差乘積這怎么算呢?



你好,這里就是組合風險的總值,×協(xié)方差,計算的是整體的分散后的風險。
2022 05/08 10:36

84784990 

2022 05/08 13:49
老師這個組合風險的總值我不太懂

陳詩晗老師 

2022 05/08 19:17
是這個樣子的,就是這個標準,它它本身衡量的是風。那你這里組合的話就兩個風險合起來,但是由于組合的話可以分散風險,所以說再乘以一個相關系數(shù)就行了。

老師這個各概率下A.B兩證券離差乘積這怎么算呢?
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