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問題已解決
這道題第一問算出X的期望收益率為13%，在這一問中要求算該證券組合的預(yù)期收益率。X的比重是40%，是不是該用40%*13%啊，答案用10%*13%寫錯了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的
應(yīng)該是40%
最終答案是對的，應(yīng)該是筆誤
2020 09/01 17:21
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已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2。
組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是什么？怎么計算出來的，沒搞明白原理。
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【多選題】
投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。X,Y的相關(guān)系數(shù)為0.2。下列說法中，正確的有（?。? A.投資組合的β系數(shù)1.3
B.投資組合中的證券X和證券Y完全正相關(guān)
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于10%
D.投資組合的期望收益率等于10%
老師這道題思路怎么做？
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財管計算分析題
甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由X、Y、Z三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為40%、30%、30%，β系數(shù)分別為2.5、1.5和1.0。其中X股票投資收益率的概率分布如下表：
狀況 概率 投資收益率
行情較好 30% 20%
行情一般 50% 12%
行情較差 20% 5%
Y、Z股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，
當(dāng)前無險收益率為4%，市場組合的必要收益率為9%。
要求：①計算X股票的預(yù)期收益率。
②計算該證券組合的預(yù)期收益率。
③計算該證券組合的β系數(shù)。
④利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券組合的必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。
答案：①X股票的預(yù)期收益率=13%
??????②該證券組合的預(yù)期收益率?=10.6%
??????③該證券組合的β系數(shù)==1.75
??????④利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券組合的必要收益率=12.75%
?判斷一：?該證券組合的必要收益率12.75%大于市場組合的必要收益率為9%不值得投資
最后的判斷理由這樣寫可以嗎？
??
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3、（15分）A：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%。問：（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？（2）該證券組合的風(fēng)險收益率是多少？（3）該證券組合的收益率是多少？B如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：（1）市場風(fēng)險收益率為多少？（2）如果某一投資計劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2，投資者周某和馬某決定將個人財產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，周某期望的最低收益率為16%，馬某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。為實(shí)現(xiàn)期望的收益率，周某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比重是多少？
老師，這題怎么解？答案給的解方程看不明白，能否講的詳細(xì)一點(diǎn)
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