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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
怎么計(jì)算第一小問(wèn) 第二小問(wèn)
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下午好親！我看下稍等
08/14 15:01
明琪老師 
08/14 15:07
第一小問(wèn)，列一下方程式：根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，可知
21%（A收益率）＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率*1.6。
30%（B收益率）＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率*2.5。
明琪老師
08/14 15:09
兩個(gè)式子相減，30%-21%＝市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率*（2.5-1.6），市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率＝（30%-21%）/（2.5-1.6）=10%。
明琪老師
08/14 15:10
代入公式，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＝21%-1.6*10%=5%
明琪老師
08/14 15:17
第二小問(wèn)，A債券占組合的百分比＝2.5/（2.5+1+1.5）=0.5，B債券占組合的百分比＝1/（2.5+1+1.5）=0.2，C債券占組合的百分比＝1.5/（2.5+1+1.5）=0.3。
設(shè)C的β系數(shù)是βc，則有，1.6*0.5+2.5*0.2+βc*0.3＝1.75，解的βc＝1.5
明琪老師
08/14 15:18
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，C的收益率＝5%+1.5*10%=20%
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