假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有

下載正保會計(jì)網(wǎng)校APP 訂閱最新報(bào)考消息

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：白茶清歡 2019/01/21 10:09:28　字體：大小

選課中心

書課題助力備考

選課中心

資料專區(qū)

硬核干貨等你學(xué)

資料專區(qū)

免費(fèi)題庫

海量好題免費(fèi)做

免費(fèi)題庫

會計(jì)人證件照

省時省力又省錢

會計(jì)人證件照

注會考試安排

新手提前了解

詳情

努力吧！明天的你會感謝今天拼命學(xué)習(xí)的自己！注冊會計(jì)師的路上正保會計(jì)網(wǎng)校將竭盡所能為您提供支持！《財(cái)務(wù)成本管理》的題目并不難，堅(jiān)持下去，一定會成功！

【例題·多選題】（2015年）假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（?。?/p>

　　A.執(zhí)行價格提高

　　B.到期期限延長

　　C.無風(fēng)險利率增加

　　D.股價波動率加大

查看答案解析

【答案】

【解析】

看跌期權(quán)執(zhí)行時，其收入是執(zhí)行價格與股票價格的差額，執(zhí)行價格越高，看跌期權(quán)價值越大，選項(xiàng)A是答案；到期期限與美式期權(quán)價值呈同向變化，對歐式期權(quán)影響不確定，選項(xiàng)B不是答案；無風(fēng)險利率越高，執(zhí)行價格的現(xiàn)值越小，減少看跌期權(quán)的價值，選項(xiàng)C不是答案；股票價格的波動率越大，股票價格上升或下降的機(jī)會越大，期權(quán)價值越大，即與期權(quán)價值同向變化，選項(xiàng)D是答案。

遠(yuǎn)程教育發(fā)展至今，的確百花齊放各有所長，但也魚龍混雜。低價盜版在市面泛濫，但是請相信品牌的力量，你的時間成本遠(yuǎn)高于你節(jié)約的那一部分！正保會計(jì)網(wǎng)校就意味著會計(jì)考培的金招牌！多年底蘊(yùn)，培養(yǎng)了最優(yōu)秀的師資團(tuán)隊(duì)，為注冊會計(jì)師學(xué)員量身定制了網(wǎng)絡(luò)課，直播課，面授課,VIP簽約特訓(xùn)課等多種形式不同價位的課程！供您選擇！