00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
證券組合 短期國(guó)庫(kù)券 債券 股票 收益率（%） P 牛市4%熊市8% 牛市16%熊市5% 發(fā)生概率 牛市50%熊市50% 牛市50%熊市50% 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù) 4 附加題：根據(jù)上表建立資產(chǎn)投資 組合，計(jì)算配置投資各項(xiàng)資產(chǎn)的 最優(yōu)比例，并計(jì)算整個(gè)組合的期望收益、標(biāo)準(zhǔn)差怎么算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，本題計(jì)算分析需要一些時(shí)間，稍后回復(fù)你。
2023 12/23 08:51
姜再斌 老師 
2023 12/23 09:04
你好，本題解析如下：
短期國(guó)庫(kù)券的期望收益率 = 4% * 50% + 8% * 50% = 6%
債券的期望收益率 = 16% * 50% + 5% * 50% = 9.5%
股票的期望收益率 = 4%* 50% + 8% * 50% = 6%
組合的期望收益率 = (6% + 9.5% + 6%) / 3 = 7.167%
組合的標(biāo)準(zhǔn)差 = (1.1111 * (6%-7.167%)2 + 1.2222 * (9.5%-7.167%)2 + 1.3333 * (6%-7.167%)2) / 3 = 4.99%
整個(gè)組合的期望收益為：7.167%。整個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：4.99%。
閱讀 1029
描述你的問題，直接向老師提問
意見反饋
