老師，這道題第二問是不是也可以用無風(fēng)險收益率?市場組合風(fēng)險收益率來算市場組合的收益率 假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，甲公司擬購買A、B兩種股票，A股票的必要收益率為(2%)B-0.9，市場組合的風(fēng)險收益率為 8%。B 股票的B=1.5。A 股票最近一期的股利為0.6元，預(yù)計(jì)未來3年股利以15%的速度增長，而后以9%的速度轉(zhuǎn)入正常增長。A股票的價格為 25 元/股。已知:(P/F，12%，1)=0.893;(P/F，12%，2)=0.797;(P/F，12%，3)=0.712 (2)計(jì)算市場組合收益率。