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問(wèn)題已解決

這兩個(gè)都是算的風(fēng)險(xiǎn)收益率,為什么一個(gè)乘了β系數(shù),一個(gè)不乘β系數(shù)啊,請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/08 23:42
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君辰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
第二張圖 不*貝塔系數(shù) ,貝塔系數(shù)是指相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的系數(shù),第二張圖第一問(wèn)你圈紅的地方求的就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本身,如果再求B股票自己的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),就要用第一問(wèn)的結(jié)果去*B股票的貝塔系數(shù)
2024 08/09 01:15
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