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問(wèn)題已解決
老師好， 請(qǐng)問(wèn)這題是怎么列式算出來(lái)的？ 請(qǐng)幫列式
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，稍等。解答過(guò)程中
2024 01/19 19:42
朱小慧老師 
2024 01/19 20:07
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=上行概率×上行時(shí)收益率+下行概率×下行時(shí)收益率
上行收益率=（120-100+12）/100=32%
下行收益率=（80-100+8）/100=12%
設(shè)上行概率為X，下行概率是（1-X）
5%=32%*X+(1-X)*（-12%）
解方程X=0.386
所以上行概率是0.386
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