下列有關(guān)期權(quán)估值模型的表述中，正確的有（　?。?ABS期權(quán)定價模型中的無風(fēng)險利率應(yīng)選擇長期政府債券的到期收益率 B利用BS模型進(jìn)行期權(quán)估值時應(yīng)使用連續(xù)復(fù)利的利率 C如果預(yù)期會發(fā)股利，利用BS模型進(jìn)行期權(quán)估值時要將期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值加入股價中 D美式期權(quán)的價值應(yīng)當(dāng)至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價值