好的謝謝老師

李先生2017 年投資甲、乙、丙三個(gè)公司股票，投資額各為 100萬元、100萬元、300萬元。三只股票的預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和組合相關(guān)系數(shù)如表 3-20 所示。 表 3-20 三只股票的預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和組合相關(guān)系數(shù) 要求:求整個(gè)投資組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)期收益率=0.2*100/500+0.15*100/500+0.18*300/500=0.178 三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)^1/2 =(0.08^2+0.05^2+0.07^2+2*0.6*0.08*0.05+2*0.7*0.05*0.07+0.3*0.08*0.07）^(1/2) =0.158682072

老師，那個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就是求出三種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差嗎

是的，一個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是用投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差衡量。