設(shè)無風(fēng)險收益率為R=0.05，計算市場組合的權(quán)重，期望和標(biāo)準(zhǔn)差。其中三個證券的期望收益分別為μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，標(biāo)準(zhǔn)差為σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相關(guān)系數(shù)為ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。