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第二問中組合投資收益率的標準差該如何計算
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2022 09/18 12:17
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假設無風險收益率為3%，市場組合的預期收益率為12％，標準差為20%。問：①投資者對每單位額外風險要求的收益率是多少？②如果投資者需要一個收益率標準差為10％的投資組合，則其投資在市場組合的資金比率是多少？其預期收益率又是多少？③如果投資者有100萬元要投資，則其必須以無風險收益率借入多少資金，才能使組合具有21%的預期收益率？
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某投資者自有資金1000元，賣空無風險證券A收人600元，將1600元全部用于購買風險證券B。假設無風險證券A的期望收益率為10%；風險證券B的期望收益率為20%，標準差為25。要求：(1）計算組合中各證券的權重。(2）計算組合的期望收益率和標準差。
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A： 某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構成的證券組合，其β系數分別為1.8, 1.5和0.7, 在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風險收益率為5%。問：
（1）該證券組合的β系數為多少？
（2）該證券組合的風險收益率是多少？
（3）該證券組合的收益率是多少？
B 如果證卷市場無風險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：
（1）市場風險收益率為多少？
（2）如果某一投資計劃的β系數為0.6，其預期投資收益率為10%，是否應該投資？
（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數為多少？
這是一道財務管理題，請幫我寫出過程和答案
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某私募股權基金擬對兩家企業(yè)進行組合投資，但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來發(fā)展的風險，若受此風險影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風險（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關系數為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權基金希望投資風險最小，請計算：
1.在A和B上的投資金額分別為多少？
2.最小風險組合此時對應的未來期望收益率和風險（標準差）分別為多少？
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下圖為某段時間三種投資產品收益率的波動區(qū)間，
(1)請用股票收益率波動幅度除以市場組合收益率波動幅度近似計算兩只股票的β系數；
(2)請回答如果牛市要來，應投資于哪只股票？市場組合收益率% A股票收益率% B股票收益率%
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