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某投資者在CME做3個月國庫券期貨的跨期套利，3月20日買入1份6月份到期的3個月國庫券期貨合約，賣出1份9月份到期的3個月國庫券期貨合約，報價分別為93和92.8。到了4月20日，分別對沖平倉，報價為94和93.5。求此次跨期套利的盈虧狀況。（已知該期貨合約標的物是面值為100萬美元的3個月國庫券)
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2022 06/15 17:17
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