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6.根據(jù)CAPM，一個充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個因素相關(guān)?A.市場風(fēng)險B.非系統(tǒng)風(fēng)險C.個別風(fēng)險D.再投資風(fēng)險
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您好
根據(jù)CAPM，一個充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個因素相關(guān)?A.市場風(fēng)險
2022 06/05 19:17
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險， 下列表述錯誤的是( )。
A. 在資本資產(chǎn)定價模型中， β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B. 若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)， 則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C. 證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險， 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
1312 -
3.
已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
A.該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險
B.該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險
C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%
D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險
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D
未作答
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）
老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險。
720
-
如某投資組合由收益呈完全正相關(guān)的兩只股票構(gòu)成，則（)。
A該組合的系統(tǒng)性風(fēng)險能完全抵消
B該組合的系統(tǒng)性風(fēng)險能部分抵消
C該組合不能抵消任何非系統(tǒng)風(fēng)險
D該組合能抵消部分非系統(tǒng)風(fēng)險
561
-
[多選題] 下列各項中，屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險的是（ ）。
A．價格風(fēng)險
B．違約風(fēng)險
C．再投資風(fēng)險
D．變現(xiàn)風(fēng)險
8158
-
下列風(fēng)險中， 屬于非系統(tǒng)風(fēng)險的有( )。
A. 經(jīng)營風(fēng)險
B. 利率風(fēng)險
C. 政治風(fēng)險
D. 財務(wù)風(fēng)險
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