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154題貝塔系數是怎么算的？協(xié)方差和標準差之間的關系是怎樣的?。?/p>
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協(xié)方差=相關系數*證券A報酬率標準差*證券B報酬率標準差。證券A報酬率標準差*證券B報酬率標準差就是市場組合的標準差的平方。
2022 06/05 14:58
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老師 154貝塔系數怎么算呀 他沒給甲的標準差
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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應該是協(xié)方差除以市場組合標準差啊，協(xié)方差不就是相關系數乘以自己的標準差嗎，為啥貝塔和相關系數無關啊，題目來源**輕一
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這個題完全看不懂，協(xié)方差怎么又跟貝塔系數有關啊
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一個協(xié)方差，一個貝塔系數，這兩個有什么共同點和不同點嗎？我知道了標準差和相關系數，是不是可以共通求出協(xié)方差和貝塔系數？這兩個的數據可以同步的嗎，還是只代表了各自的數據，是不一樣的？
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50%它已經是組合貝塔系數了，不應該是：相關系數＝貝塔系數/J的標準差/組合標準差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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