00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，第三問(wèn)的β系數(shù)怎么計(jì)算呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好
期望收益率=3.4%+8%=11.4%
貝塔=3.4%/（12%-8%）=0.85
2022 06/03 14:22
84784964 
2022 06/03 14:50
老師，這是答案，我覺(jué)得錯(cuò)了
會(huì)子老師 
2022 06/03 16:52
答案沒(méi)錯(cuò)，是這樣的，一個(gè)是期望報(bào)酬率，下面求貝塔的那個(gè)是必要報(bào)酬率
會(huì)子老師
2022 06/03 16:53
我都沒(méi)有注意到這一點(diǎn)
84784964
2022 06/03 18:07
β×（Rm-Rf）=投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率3.4%吧，我跟你第一次發(fā)我的答案理解的一樣。不理解講義上的的答案把Rm-Rf看做3.4%，Rm-Rf不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
會(huì)子老師
2022 06/03 18:47
我覺(jué)得我們的理解是對(duì)的，這道題它表述的不是很清楚
閱讀 409
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
495
意見(jiàn)反饋
