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請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權的價值不是等于期權凈收入（即：股價—期權執(zhí)行價格）嗎？看漲期權的價值上限應該是股價—期權執(zhí)行價格吧？
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看漲期權的價值上限是股價，不考慮執(zhí)行價格
2022 04/15 18:04
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看漲期權和看跌期權的平價定理：現行股價-執(zhí)行價格的折現=看漲期權價格-看跌期權價格，那看漲期權價格也是用折現的價值嗎？
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下列關于看漲期權的有關說法中，正確的是（ ）。
A、看漲期權可以稱為擇售期權
B、看漲期權持有人到期可以不執(zhí)行期權，到期未執(zhí)行，期權的價值不變
C、看漲期權的到期執(zhí)行凈收入，減去期權費，稱為看漲期權的到期日價值
D、如果購買看漲期權，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權沒有價值
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看漲期權價值的上限怎么是股價呢?不是股價-原始投入股價嗎?
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為什么看漲期權的執(zhí)行價格越高，期權的價值越??？
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這個空頭看漲期權，當股價上升時，期權價格為-15那算出來的期權價格不是負數嗎？
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