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如何理解"充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，"
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您好，首先充分投資組合的意思是有足夠多的證券來分?jǐn)傦L(fēng)險。根據(jù)證券組合風(fēng)險公式來看，這類證券組合的風(fēng)險主要來自于協(xié)方差。
2022 03/20 17:29
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如何理解這句話?。耗匙C券與其本身的協(xié)方差等于該證券的方差
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.AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合，A證券的預(yù)期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預(yù)期報酬率為16%，方差是0.04證券A的投資比重占70%，證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關(guān)系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風(fēng)險.
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若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險，這個怎么理解
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AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）
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兩種證券組成的投資組合中，影響投資組合風(fēng)險的因素有()。
A 兩個證券的相關(guān)系數(shù)
B 投資組合的β系數(shù)
單個證券的標(biāo)準(zhǔn)差
單個證券資產(chǎn)在投資組合中的占比
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