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最后一步到期期權價值/1.02算出來的是現(xiàn)值嗎
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同學你好
是的，7.78是6個月后的價值，現(xiàn)在的價值應該除以（1+半年利率），由于年利率是4%，所以半年利率是2%
2022 01/27 22:20
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最后的1.02怎么算出來的呢
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老師，為什么擴張期權那道題用公式算出來的就直接是期權價值，而延遲期權那道題用公式算出來的就是含期權的凈現(xiàn)值，為什么那個55.2不直接是期權價值呢～
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期權的到期日價值等于期權的內在價值嗎？？？
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下列關于看漲期權的有關說法中，正確的是（ ）。
A、看漲期權可以稱為擇售期權
B、看漲期權持有人到期可以不執(zhí)行期權，到期未執(zhí)行，期權的價值不變
C、看漲期權的到期執(zhí)行凈收入，減去期權費，稱為看漲期權的到期日價值
D、如果購買看漲期權，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權沒有價值
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用風險中性原理算出來的期權價值是看漲期權的期權價值對嗎？
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