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不是在平價發(fā)行的情況下，債券價格等于面值么，受債券期限的影響嗎
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非平價發(fā)行的情況下，價格不等于面值，在確定市場利率的情況下，期限越長，溢價越溢，折價越折
2021 07/12 17:41
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連續(xù)支付利息，平價發(fā)行的債券，債券價值一直等于債券面值
老師好，平價發(fā)行的，價值不是在兩次付息之間波動呢？只是付息完成后才等于面值？這句話是不是有問題？
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平價發(fā)行債券后債券價值的波動是怎樣的？可能會高于或等于或低于債券面值嗎？
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那如果是平息債券平價發(fā)行，市場利率等于票面利率，A選項期限越短，市場利率變動對債券價格的影響越小，為什么還是對的？
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加快付息頻率，對債券價值的影響是什么？對折價發(fā)行的債券和溢價發(fā)行的債券 ，對平價發(fā)行的債券，影響都一樣嗎？搞不懂這里
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溢價發(fā)行債券無論連續(xù)付息還是平息，到期前都高于面值，最終等于面值。
而折價發(fā)行的平息債券，到期時有可能是超過面值。
折價發(fā)行的連續(xù)付息債券，和溢價發(fā)行的連續(xù)付息債券一樣，最終等于債券面值
對嗎老師？
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