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如何理解股票投資必要收益率大于無風險投資收益率時，β系數(shù)大于0?
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必要收益率=無風險收益率+β*（系統(tǒng)風險-無風險收益率）
看這個的公式，只有系數(shù)大于0，必要收益率，才能大于無風險收益率呀
2020 04/12 21:43
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必要收益率問題
公式1: 必要收益率=無風險收益率+風險收益率(風險價值系數(shù)×標準離差率)
公式2:投資組合必要收益率=無風險收益率+β*市場風險收益率(市場組合必要收益率-無風險收益率)
想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝
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