00:10:00
問題已解決
老師，這個C選項，β系數(shù)為負(fù)數(shù)時，必要收益率應(yīng)該是降低吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個c選項β值是正數(shù)，貝塔值不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因為系統(tǒng)風(fēng)險不可能會為零
2019 06/26 15:10
84784997 
2019 06/26 16:53
這個解釋我有點(diǎn)不懂耶，有的資產(chǎn)貝塔系數(shù)不是可以為負(fù)數(shù)嗎？我怎么區(qū)分選項中說的是否包含了有負(fù)數(shù)的情況呢？
小洪老師 
2019 06/26 16:56
你好，貝塔值是衡量市場風(fēng)險的，不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你們教材有點(diǎn)不嚴(yán)謹(jǐn)，c選項風(fēng)險溢價越高，說明他的風(fēng)險越高，回報越高，必然伴隨著更高的市場風(fēng)險，貝塔值越大，這句話沒問題的
閱讀 1616
描述你的問題，直接向老師提問
698
意見反饋
