這個題是對還是錯呢

若各資產(chǎn)β不同，調(diào)整權(quán)重w可直接改變β，即改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險。

不太懂唉，組合的系統(tǒng)風(fēng)險也是系統(tǒng)風(fēng)險啊

β表示某項資產(chǎn)收益率對市場組合收益率的敏感程度。 公式：β? = Cov(r?, r?) / Var(r?)，其中r?為資產(chǎn)i收益，r?為市場收益。 解讀： β > 1 → 資產(chǎn)波動性高于市場（放大系統(tǒng)風(fēng)險）； β < 1 → 資產(chǎn)波動性低于市場（減弱系統(tǒng)風(fēng)險）； β = 1 → 資產(chǎn)波動性與市場一致。

投資組合的貝塔（β?）是各資產(chǎn)貝塔的加權(quán)平均值，權(quán)重為各資產(chǎn)在組合中的市值占比。 公式：β? = Σ(w? × β?)，其中w?為資產(chǎn)i的權(quán)重，β?為其貝塔