您好，套期保值的有效性依賴于期貨與現(xiàn)貨價格的同向相關性，通過反向操作對沖風險。 套期保值就是：在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時下注，但是方向相反（一個買一個賣）。利用它們 價格同漲同跌 的特點，用一方的賺去補另一方的虧。最終目的是 鎖定價格，減少風險，而不是賺大錢。 比如：現(xiàn)貨豬價 從10元跌到5元（你虧了5元）。但期貨價格 從10元漲到15元（你做空期貨，又虧5元）。結果：你兩邊都虧。