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問題已解決
解釋一下，第二個(gè)和第三個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì)吧
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，
貝塔系數(shù)是衡量股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，
那么，
單個(gè)股票的貝塔系數(shù)，是衡量一只股票 它對(duì)于整個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)來說，的變化程度。
如果多只股票組合在一起，同樣也存在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
那么。就用這個(gè)經(jīng)過組合的貝塔系數(shù)來衡量組合相對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)的變化程度
04/11 21:06
apple老師 
04/11 21:07
因此b是正確的。
如果不理解時(shí)?？梢蕴子?資本資產(chǎn)定價(jià)模型 去理解。
apple老師
04/11 21:10
在計(jì)算組合貝塔系數(shù)時(shí)。
假定
甲股票占比30%
丙股票占比70%
甲的貝塔系數(shù)=1.5
丙的貝塔系數(shù)=1.2
那么
甲丙組合的貝塔系數(shù)
=30%*1.5+70%*1.2=1.29
關(guān)于C就是上述計(jì)算的說明
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