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請問老師，兩種證券資產組合的標準差公式中，為什么相關系數為0時，兩種證券的收益率不相關，請舉例說明，謝謝！
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你好，當相關系數為0時，意味著兩個變量之間沒有線性關系，即一個變量的變化不會引起另一個變量的系統(tǒng)性變化。
0就是代表沒有任何關系。能明白嗎
02/20 11:40
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現(xiàn)在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（?。?。
A、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
B、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數
C、相關系數＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半
D、相關系數小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
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協(xié)方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數，該股票的β系數＝相關系數×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區(qū)別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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兩種證券報酬率的標準差越接近 曲線彎度程度越小. 這個表述是錯的是否因為：相關系數越小，曲線彎曲程度越小；而計算相關系數的公式中 不包含兩個證券的標準差。
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相關系數就是說兩個證券收他們的收益率之間的相關系數，如果相關，就是比如說構成一個資產，資產組合相關或者不相關。而貝塔系數是貝塔系數是某個資產與或者是資產組合與市場組合這個變動關系。那就是相關系數，相當于是兩個資產，他們之間，他們范圍相當于比較小，然后貝塔系數，因為它衡量的好像是系統(tǒng)風險，它很相當于范圍比較大，它可以衡量證券與市場組合的這個。也可以衡量證券組合與市場組合的這個，市場組合的這個這個關系是嗎。那意思是，是貝塔系數的范圍比相關系數的范圍要大。
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對于D選項，如果兩種證券中，是有風險資產+無風險資產的組合，那么相關系數等于0，那么證券組合的標準差等于有風險的證券資產標準差*風險資產占總資產的比重，不是正好等于證券報酬率標準差的加權平均數嗎？
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