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充分投資組合的風(fēng)險，只受協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，這句話怎么理解呢？
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同學(xué)，你好
充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。比如說資產(chǎn)個數(shù)是N個，就會有N個方差，有N2-N個協(xié)方差，可以看出充分投資組合，方差的比重很小，可以忽略，因此說充分投資組合的風(fēng)險只受證券之間協(xié)方差的影響。
02/19 09:51
84784965 
02/19 09:58
協(xié)方差這個N2-N是公式嗎？哪里來的呢？
小菲老師 
02/19 10:02
同學(xué)，你好
這不是協(xié)方差的公式，就是告訴你有這么多個協(xié)方差
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02/19 10:04
這個計算是怎么推出來的呢？教材上沒有吧？
小菲老師
02/19 10:05
同學(xué)，你好
這個是老師的理解
84784965
02/19 10:23
資本市場線這個公式怎么來的呢？
小菲老師
02/19 10:31
資本市場線函數(shù)表達式考試不考的，rP= rf+?。╮m-rf）*σP/σm。其中rP為某資產(chǎn)組合的期望報酬率，σP為該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，rf為無風(fēng)險收益率，資本市場線的斜率=（rm-rf）/σm
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02/19 10:35
好的，好的
小菲老師
02/19 10:35
不客氣，祝工作順利
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