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C到期日期權價值 為什么不是-15呢 是空頭呀
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李倩云老師
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期權價值是計算初始期權買賣價格的對價,對于多頭和空頭來說公允價值是一樣的。不必考慮方向。 等即使算成本凈額第(3)問是在考慮。
01/23 22:11
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老師,這個期權C不是空頭,是賣出嗎?為什么期權C到期日價值是15,而不是0。股價下跌時,期權C的到期日價值是0?
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注會財管#請問下:期權C,空頭看漲,為什么價值是15元,而不是X-S=-15呢?謝謝!
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【例題·計算題】某期權交易所2019年1月1日對ABC公司的期權報價如下: 到期日 執(zhí)行價格 看漲期權價格 看跌期權價格 6月30日 23 3.2元 4.5元 ? (4)若投資人賣出一份看跌期權,標的股票的到期日市價為15元,則空頭看跌期權到期日價值和投資凈 (4)空頭看跌期權到期日價值=-8(元) 投資凈損益=-8+4.5=-3.5(元)。 空頭看跌,和空頭看漲有啥區(qū)別
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甲公司股票目前市價為20元,有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權,期限為6個月, 執(zhí)行價格為24元,期權價格為4元。若到期日股價為30元,則下列各項中錯誤的是()。 A.多頭看漲期權到期日價值為6元 B.空頭看漲期權到期日價值為-6元 C.多頭看漲期權凈損益為-2元 D.空頭看漲期權凈損益為-2元
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老師好, C期權是空頭,股價超過執(zhí)行價格應該價值就是0了才對呀,為啥講義上是15呢?
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