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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：股指期貨賣出套期保值（2022.08.30）
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單選題
1、10月2日，某投資者持有股票組合的現值為275萬美元，其股票組合與S&P500指數的β系數為1.25。為了規(guī)避股市下跌的風險，該投資者準備進行股指期貨套期保值，10月2日的現貨指數為1250點，12月到期的期貨合約為1375點。則該投資者應該（?。?2月份到期的S&P500股指期貨合約。（S&P500期貨合約乘數為250美元）A.買入10手
B.賣出11手
C.賣出10手
D.買入11手
查看答案解析
【答案】
C【解析】
本題考查股指期貨賣出套期保值。進行股指期貨賣出套期保值的情形主要是：投資者持有股票組合，擔心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。所以，本題中投資者應進行賣出套期保值，賣出的合約手數為：買賣期貨合約數量＝β×現貨總價值÷（期貨指數點×每點乘數）＝1.25×2750000÷（1375×250）＝10（手）。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.30）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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