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2012年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》知識點(diǎn)4
信用風(fēng)險
（一） 定義：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險，又稱為違約風(fēng)險。主要存在于授信業(yè)務(wù)。
（二） 主要形式：
違約風(fēng)險，即個人或企業(yè)因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生違約的風(fēng)險；
結(jié)算風(fēng)險：一種特殊的信用風(fēng)險，指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但
另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。在外匯交易中較為常見，涉及在不同時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算。
對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。但事實(shí)上，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍產(chǎn)品的影響不同，對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值；而對于衍產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍產(chǎn)品的名義價值，但由于衍產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視。
?。ㄈ?特點(diǎn)：非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。
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