新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2012年證券從業(yè)《投資分析》知識點練習17
知識點
權證的杠桿作用
認股權證的杠桿作用表現(xiàn)為認股權證的市場價格要比其可認購的股票的市場價格上漲或下跌的速度快得多。杠桿作用反映了認股權證市場價格上漲（或下跌）幅度是可認購股票市場價格上漲（或下跌）幅度的幾倍。
杠桿作用=認股權證的市場價格變化百分比/可認購股票的市場價格變化百分比
練習題
單選題：
下列說法正確的是（ ）。
A.對看漲期權而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
B.對看跌期權而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
C.從理論上說，實值期權的內(nèi)在價值為正，虛值期權的內(nèi)在價值為負，平價期權的內(nèi)在價值為零
D.實際上，期權的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負值
下列對金融期權價格影響的因素，說法不正確的是（?。?/p>
A.在其他條件不變的情況下，期權期間越長，期權價格越高；反之，期權價格越低
B.利率提高，期權標的物的市場價格將下降，從而使看漲期權的內(nèi)在價值下降，看跌期權的內(nèi)在價值提高
C.在期權有效期內(nèi)標的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益將使看漲期權價格上升，使看跌期權價格下降
D.標的物價格的波動性越大，期權價格越高；波動性越小，期權價格越低
【正確答案】C
【正確答案】C
【我要糾錯】 責任編輯：夢小晨
學員討論（0）
相關資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
