中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目（風險管理專業(yè)）初級考試大綱

【考試目的】

風險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權威框架/體系，緊密結合國內(nèi)銀行業(yè)務和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構全員的基本認知，特別是分支行/基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。

【考試內(nèi)容】

一、風險管理基礎

（一）了解風險的基本內(nèi)容及風險與收益、損失的關系；

（二）掌握商業(yè)銀行五種風險管理策略的基本原理和主要作用；

（三）掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風險的基本內(nèi)容、分類和特性；

（四）了解風險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用；

（五）了解商業(yè)銀行風險管理模式演進的四個階段；

（六）掌握商業(yè)銀行資本的基本內(nèi)容、分類和作用；

（七）了解監(jiān)管資本的基本內(nèi)容和構成要素；

（八）了解銀監(jiān)會最低資本充足率要求；

（九）了解銀監(jiān)會杠桿率要求及與資本充足率的關系。

二、風險管理體系

（一）了解董事會、高管層在風險管理中的職責，熟悉風險管理部門的職責；

（二）熟悉風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的基本內(nèi)容；

（三）掌握風險管理的基本流程；

（四）熟悉內(nèi)部控制和內(nèi)部審計在風險管理中的作用。

三、信用風險管理

（一）掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點；

（二）了解三種主要的信用風險計量方法；

（三）熟悉信用風險監(jiān)測與報告的對象、指標和業(yè)務流程；

（四） 掌握信用風險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務實踐；

（五）了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風險抵補措施。

四、市場風險管理

（一）掌握市場風險的基本內(nèi)容及其分類；

（二）掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準；

（三）了解市場風險管理框架體系的構成，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責；

（四）了解市場風險計量方法及其優(yōu)缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR；

（五）了解市場風險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告等；

（六）了解銀行賬戶利率風險管理的基本內(nèi)容，包括風險定義、計量方法和監(jiān)管要求。

五、 操作風險管理

（一）掌握操作風險的基本內(nèi)容和主要形式；

（二）了解操作風險管理的主要框架，包括治理結構、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線；

（三）了解操作風險三大管理工具；

（四）了解主要業(yè)務條線的操作風險點和控制手段。

 六、流動性風險管理

（一）掌握流動性風險的基本內(nèi)容和流動性風險管理的作用；

（二）熟悉流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)部因素和外部因素；

（三）掌握流動性風險短期計量指標和中長期結構性指標；

（四）了解流動性風險限額的作用、管控、預警及報告，了解流動性風險的控制手段。

七、其他風險管理

（一）掌握國別風險概念和主要類型；

（二）了解何種事件或重大指標變動產(chǎn)生國別風險；

（三）了解影響國別風險的主要因素；

（四）掌握聲譽風險、戰(zhàn)略風險的基本內(nèi)容；

（五）了解聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理的意義和作用；

（六）了解聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理的相關監(jiān)管要求；

（七）了解商業(yè)銀行新產(chǎn)品/新業(yè)務風險管理的概念和主要風險類型；

（八）掌握反洗錢的基本概念和洗錢活動的危害；

（九）了解商業(yè)銀行反洗錢的法定義務和主要職責。

八、銀行監(jiān)管與市場約束

（一）熟悉銀行監(jiān)管的目標、原則和標準；

（二）掌握風險監(jiān)管的基本理念；

（三）了解市場準入的基本內(nèi)容；

（四）了解現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的主要內(nèi)容；

（五）了解市場約束機制；

（六）了解市場約束參與方及其作用。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

說明：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，正保會計網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考，如有異議，請考生以權威部門公布的內(nèi)容為準！